基于分形V/S技術的滬深股市長記憶性研究

將Cajueiro和Tabak提出估計Hurst指數的新方法即V/S分析引入我國滬深股票市場非線性特征的研究.比較研究表明V/S分析不易受短期相關性的影響,較R/S分析更為穩健和有效.通過對滬深兩市綜合指數的日收益率和周收益率序列的V/S分析,得到滬深兩市的Hurst指數均小于0.5,這表明我國股票市場呈現出反持久性特征而不是長記憶性.

作 者： 顧榮寶 陳霽霞 GU Rong-bao Chen Ji-xia   作者單位： 南京財經大學金融學院,江蘇南京,210046  刊 名： 安徽大學學報（自然科學版）  ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF ANHUI UNIVERSITY(NATURAL SCIENCES)  年，卷(期)： 2008 32(3)  分類號： O212  關鍵詞： V/S分析   Hurst指數   長記憶性  

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