常利率古典風(fēng)險(xiǎn)模型的按比例分紅問(wèn)題

分紅問(wèn)題是目前保險(xiǎn)精算研究的一個(gè)重要課題,本文利用HJB方程的方法證明了常利率古典風(fēng)險(xiǎn)模型的最優(yōu)分紅策略為邊界策略;推導(dǎo)出了最優(yōu)分紅策略下常利率古典風(fēng)險(xiǎn)模型的期望紅利總量現(xiàn)值所滿足的積分方程;通過(guò)拉Laplace變換技巧給出了當(dāng)保險(xiǎn)公司的初始資金u大于或等于紅利界線b時(shí)的期望紅利總量現(xiàn)值的精確結(jié)果.為保險(xiǎn)公司更合理的分配紅利和掌控資金運(yùn)營(yíng)提供了理論依據(jù).

作 者： 王廣華 呂玉華 王洪波 WANG Guang-hua LU Yu-hua WANG Hong-bo   作者單位： 曲阜師范大學(xué)數(shù)學(xué)學(xué)院,曲阜,273165  刊 名： 工程數(shù)學(xué)學(xué)報(bào)  ISTIC PKU 英文刊名： CHINESE JOURNAL OF ENGINEERING MATHEMATICS  年，卷(期)： 2008 25(3)  分類號(hào)： O211.6  關(guān)鍵詞： 常利率古典風(fēng)險(xiǎn)模型   期望紅利總量現(xiàn)值   Poisson過(guò)程   HJB方程   Laplace變換  

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