求解約束最優化問題KKT系統的BFGS方法

利用Fischer-Burmeister函數,將約束最優化問題KKT系統轉化為等價的非光滑方程組,利用廣義導數,給出一個求解該非光滑方程組的BFGS方法.其子問題是一個系數陣為正定對稱陣的線性方程組.為保證全局收斂性,我們引進了一個適當的線性搜索,它使得效益函數近似下降.在適當的條件下,我們證明了算法是適定的,并具有全局收斂性和超線性收斂性.

作 者： 張繼偉 王仙桃   作者單位： 湖南大學,數學與計量經濟學院,湖南,長沙,410082  刊 名： 湖南大學學報(自然科學版)  ISTIC EI PKU 英文刊名： JOURNAL OF HUNAN UNIVERSITY(NATURAL SCIENCES)  年，卷(期)： 2003 30(3)  分類號： O221.1  關鍵詞： KKT系統   BFGS方法   全局收斂   超線性收斂   廣義導數   半光滑  

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